NeuroSkyの通販サイトから、MDT(MindSet Development Tool)をダウンロードした。
サンプルで付いてきたthinkgear_testapp.cをコンパイルした。このサンプルはNeuroSkyが提供するライブラリ経由でbluetoothのポートに接続するというもの。初期設定では、COM:5/9600BPSになっていたけど、自分の環境ではbluetoothのポートがCOM:40だったのでそこだけ修正してコンパイルした。ライブラリは、C#かjava用に用意されているようですが、手軽にcygwinのgccでコンパイルする時は以下でできるようです。
$ gcc thinkgear_testapp.c -o sample.exe thinkgear.dll

■ご参考URL
NeuroSkyの通販サイト Neuro-Bridge
http://store.neuro-bridge.com/
開発ツール単体は無料です。