chakokuのブログ(rev4)

テック・コミック・DTM・・・ごくまれにチャリ

RNNがどの程度使えるのか、RNNで為替予測をやってみたい(希望)

これまでボチボチとディープラーニングを自習してきた(自力だけでなくセミナーにも行ったけど)。自分が興味あるのは、畳み込み等による画像認識ではなく、文書生成等のリカレントネットワークの方。ミニマムなRNNを動かして、AliceInWonderLandを読み込ませて、文書を生成させたりもした。
で、、RNNがどれほど使いものになるのか??生活に入り込めるのかを考えたい。試しに、為替予測をやらせてみて、どれほどの精度で推定できるのか試したい(結構RNNによる為替学習サンプルがネット上に上がっている)。最初に結論を言うと、RNNで高い精度で予測できるのなら、だれもFXで苦労せずに儲けられるとも思うのだが。。
なにしろ、Interface誌の8月号(AI特集)で、RNNで為替学習させたら、正解率が90%とかと書かれていて*1、本当に!?90%超え?? だったらAIにトレーダーやらせたらいいんじゃないの?(だけど実際にはそうなっていないので、やっぱり正解率は50%を下回るのでは?と)と自分としては信じられず、だったら作ってみようと思った次第です。
ひとまず、Interface誌や、Chainer解説本のRNNを動かして、為替相場を学習させて、実際の予測を行わせてみたい。あと、いろんな人が、RNNによる為替予測のサンプルプログラムを組んでいるので、そういった事例を読み込んでトライしたい。。(しつこいようだが)正解確率が50%を超えるなら、AIで為替トレーディング?の自動運転すれば確実に儲かることになり、そんなオイシイ話はないだろうと思っていますが。。。為替の変動のグラフを推測するより、上がるシグナル、下がるシグナルが検知できたらとは思うのだが。
■他人のブログ
http://www.oki-lab.net/entry/2017/07/17/202359
https://deepage.net/deep_learning/2016/09/17/tflearn_rnn.html
http://tensorflow.classcat.com/2016/11/04/tensorflow-stock-price-prediction-using-rnn-lstm-gru/

■書籍等

Chainer v2による実践深層学習

Chainer v2による実践深層学習

詳解 ディープラーニング ~TensorFlow・Kerasによる時系列データ処理~

詳解 ディープラーニング ~TensorFlow・Kerasによる時系列データ処理~

■為替レート
外為オンラインとか。。あるらしい
https://www.gaitameonline.com/rateaj/getrate

■追記
Ubuntu環境で、tensorflowとkerasをインストール

sudo pip install tensorflow
sudo pip install keras
ubuntu:$ python
Python 2.7.12 (default, Nov 19 2016, 06:48:10) 
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import keras
Using TensorFlow backend.
>>> keras
<module 'keras' from '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/keras/__init__.pyc'>
>>> 

*1:Interface 8月号、P105 データ分析向きRNN 値の未来予測より